Сравнение SPOT с ^OEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SPOT с ^OEX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или ^OEX.

Корреляция

Корреляция между SPOT и ^OEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPOT и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPOT

^OEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

1.68

^OEX:

-0.04

Коэф-т Сортино

SPOT:

2.42

^OEX:

0.06

Коэф-т Омега

SPOT:

1.32

^OEX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SPOT:

2.86

^OEX:

-0.04

Коэф-т Мартина

SPOT:

11.76

^OEX:

-0.18

Индекс Язвы

SPOT:

6.16%

^OEX:

3.75%

Дневная вол-ть

SPOT:

43.07%

^OEX:

17.17%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

^OEX:

-61.31%

Текущая просадка

SPOT:

-22.37%

^OEX:

-18.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -15.37%.

SPOT

С начала года

12.50%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

35.50%

1 год

62.19%

5 лет

31.72%

10 лет

N/A

^OEX

С начала года

-15.37%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-0.54%

5 лет

14.95%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и ^OEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^OEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPOT: 1.68

^OEX: -0.04

Коэффициент Сортино

SPOT: 2.42

^OEX: 0.06

Коэффициент Омега

SPOT: 1.32

^OEX: 1.01

Коэффициент Кальмара

SPOT: 2.86

^OEX: -0.04

Коэффициент Мартина

SPOT: 11.76

^OEX: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ^OEX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPOT

^OEX

Просадки

Сравнение просадок SPOT и ^OEX

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPOT

^OEX

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и ^OEX

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPOT

^OEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPOT с ^OEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPOT и ^OEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и ^OEX

SPOT

^OEX

Сравнение SPOT c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SPOT и ^OEX

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и ^OEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество