PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPOT с ^OEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOT с ^OEX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или ^OEX.

Корреляция

Корреляция между SPOT и ^OEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPOT и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.56%
133.79%
SPOT
^OEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.45

^OEX:

0.56

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.12

^OEX:

0.91

Коэф-т Омега

SPOT:

1.42

^OEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.26

^OEX:

0.58

Коэф-т Мартина

SPOT:

15.82

^OEX:

2.29

Индекс Язвы

SPOT:

6.61%

^OEX:

5.06%

Дневная вол-ть

SPOT:

42.13%

^OEX:

20.88%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

^OEX:

-61.31%

Текущая просадка

SPOT:

-4.26%

^OEX:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -7.28%.

SPOT

С начала года

38.75%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

63.71%

1 год

114.34%

5 лет

34.78%

10 лет

N/A

^OEX

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-4.63%

1 год

10.81%

5 лет

15.28%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и ^OEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
^OEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPOT: 2.45
^OEX: 0.56
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPOT: 3.12
^OEX: 0.91
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPOT: 1.42
^OEX: 1.13
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPOT: 4.26
^OEX: 0.58
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPOT: 15.82
^OEX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ^OEX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45
0.56
SPOT
^OEX

Просадки

Сравнение просадок SPOT и ^OEX

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.26%
-10.77%
SPOT
^OEX

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и ^OEX

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.03%
14.92%
SPOT
^OEX